Issue: 6 , Уear of publication: 2026

В статье представлен систематический обзор методических подходов к выявлению факторов, значимых при прогнозировании цен на нефть, с акцентом на сочетании эконометрических моделей и методов машинного обучения. Показано, что традиционные эконометрические модели обеспечивают высокую интерпретируемость, но ограничены жёсткими предпосылками и слабо учитывают нелинейности и структурные сдвиги нефтяного рынка. Отмечается рост использования методов машинного обучения, дополняемых инструментами объяснимости. Предложена классификация факторов на фундаментальные и конъюнктурные, выделены ключевые группы переменных. Установлено, что при прогнозировании устойчиво значимыми оказываются скользящее среднее цен на нефть, показатели запасов и добычи, число буровых установок, индексы промышленного производства, а также финансовые индикаторы. Сделан вывод о возрастающей роли конъюнктурных и финансовых факторов и целесообразности применения ансамблевых моделей с SHAP для одновременного повышения точности прогноза и интерпретируемости влияния факторов во времени.