При исследовании исходных данных широко применяется их фильтрация с целью выделения из наблюдений полезных сигналов, ослабления помех, улучшения отношения сигнал/шум и т. д. Разнообразная природа помех приводит к необходимости использования в цифровой обработке различных фильтров. Существует огромное разнообразие цифровых фильтров. В прикладных направлениях широко применяются оптимальные фильтры. Уравнение оптимальных фильтров впервые опубликовал А. Н. Колмогоров в 1941 г. Позднее Н. Винер представил аналогичные результаты вначале в закрытых работах, затем в открытой печати. Уравнение оптимальных фильтров является уравнением способа наименьших квадратов для определения оптимального решения несовместной линейной системы в задачах фильтрации
