новости и события06.10.2003 17:00:00Конечно-разностная схема для решения параболических интегро-дифференциальных уравнений в задачах финансового моделирования.<div class="smn-ict"><div class="smn-author"> R.CONT, Е.Волчкова</div><div class="smn-speaker">Екатерина Волчкова</div><div class="smn-institute">Centre de Mathematiques Appliquees de l</div><div class="smn-city">Paris</div><div class="smn-title"></div><div class="smn-short">Keywords: parabolic integro-differential equations, finite difference methods, Levy processes, jump-diffusion models, option pricing, viscosity solutions.</div><div class="smn-e_mail">voltchko@cmapx.polytechnique.fr</div></div>новости и событияКонечно-разностная схема для решения параболических интегро-дифференциальных уравнений в задачах финансового моделирования.<tags><tag>og:description</tag><value> R.CONT, Е.ВолчковаЕкатерина ВолчковаCentre de Mathematiques Appliquees de lParisKeywords: parabolic integro-differential equations, finite difference methods, Levy processes, jump-diffusion model</value><tag>og:image</tag><value>http://news.sbras.ru/ru/NewsPictures/seminar1.jpg</value></tags>7 октября

 Источники

 

 

 Видео

 

 

 

 

 Файлы